レラティブストレングス(RS)を無料で計算する方法

ミネルヴィニやオニールの投資手法では、レラティブストレングスという指標が良く出てきます。これは、銘柄間で比較した、相対的な銘柄の強さを示すものです
※以降、「RS」と表記します。

銘柄のスクリーニングの指標として使われており、「ミネルヴィニの成長株投資法」のスクリーニング基準でもRSが80以上の銘柄を…と書かれています。

本記事では、RSを自前で計算する方法について述べます。

ミネルヴィニの成長株投資法

RSは、成長株投資をするには、是非確認したい指標です。ただ、これを確認するためには、”Investor’s Business Daily”に課金する必要があります。これが、毎月34.95ドルかかり、結構なお値段となります。

しかも、RSは、計算方法が公式には公開されていません。飯のタネとなるからでしょう。軽くググった程度では出てきません。ということで、普通は毎月4000円弱を払う必要があります。

月4000円は惜しい、と言う人のために、この記事では、自前でRSを計算する手法を公開します。完全にIBDが公開している数値と完全には合致しませんが、おおよそ一致することは確認済です。

では説明していきます。

レラティブストレングスの計算

・RSの仕組み

RSは、0~99までの100段階で表現される、相対的な指数ですが、まずはこの前提となる素点を計算します。そして、その素点を上位から順にランキング付けし、上位1%に入る銘柄は99, 上位2%以上の銘柄は98、のように、順番にRSをつけます。

となると、RSの計算で重要なのは、素点の計算方法だとわかります。

・RSの素点の計算方法

以下のYoutube動画にて、RSの素点の計算方法が公開されています。1:11あたり。

重要なのは以下の画像でしょう。

「RSの素点 = 2 × c / c63 + c / c126+ c / c189 + c / c252」

独特の表現ですが、cは株価を指します。c63は、「63営業日前の株価」を指します。

つまり、書き換えると

「RSの素点

=2×(現在の株価) / (1四半期前の株価)

+ (現在の株価) / (2四半期前の株価)

+ (現在の株価) / (3四半期前の株価)

+ (現在の株価) / (4四半期前の株価)」

ということです。つまり、3か月、6か月、9か月、12か月前と比較して、現在の株価が、どの程度上がったかの割合を、直近の変化に強めのウェイトを置いて、合算したものとなります。

・RSの計算方法まとめ

以上を踏まえて計算方法をまとめます。

必要なデータは以下です。

「スクリーニング対象とする全銘柄の、現在、1四半期前、2四半期前、3四半期前、4四半期前の株価」

これらが取得できれば、そこから各銘柄の、RSの素点が計算できます。そして、それらを上位から順にランキング付けを実施し、上位1%に99を、2%に98を…と言う風に、RSを計算すればOKです。

・おわりに

ある程度知識・技術のある人であれば、この情報だけで自前で計算できると思います。ただ、実際過去と現在の株価を、無料で取得するには?とか、計算するのはどうやるの?という話題はあります。これは、気が向いたら書きます。

私、Twitterをやっています。最近は、投資本の要約をしたりしています。フォローをよろしくお願いします。

以下に、ミネルヴィニの著作を紹介しておきます。

ミネルヴィニの成長株投資法

1作目の著作です。まずはこちらから。

株式トレード 基本と原則 (ウィザードブックシリーズ)

2作目です。もう1段踏み込んだ内容となっています。

成長株投資の神

Q&A方式の本です。「マーケットが開くと同時に、損切の逆指値を越えて下がったらどうする?」など、実際のトレードの際に出てくる悩みについて考えるには、持ってこいの本だと思います。

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