早めの仕掛け×早い損切り=資金の高速蒸発

結論

ブレイクアウトトレードで、早めに仕掛けて、早めに損切りして、というルールでやっていると、高速で資金がなくなっていくのでは?と思った。
仕掛けを遅めにするか、損切りに余裕を持たせるかしたほうがよさそう。

思考実験

NQ100のCFDでデイトレード(というかスキャルピングか)をしていて、やたら負けるのでその理由を考えていた。結論としては1分足を見て、早めの仕掛けと早めの損きりをしているので、ちゃぶつきで死んでいる。ちょっと説明してみる。

思考実験として、以下の図のように、短い周期でスイングしているチャートがあるとする。これは短い周期でスイングしていて、繰り返し上下しており、どこかでブレイクするとする。

ここで、早めの仕掛けと早めの損切りのルールでブレイクアウトトレードをすることを考える。例えば、レンジの高値を少しでも上回ったら仕掛け、レンジの中央あたりまで戻ったら損切り。

すると、当たり前のようにちゃぶつきで削られる。
スイング的にもほっといたら戻す可能性もあるのに、機械的な損切りのせいで、悪い方向のスイングで損を確定させる。

そして、損切りによって資金拘束が解かれるので、再度エントリーしたくなる。結果、このエントリー&損切りを高速で繰り返して、高速で資金が減っていく。

結局、ピボットポイントを、買う時も売る時も越えてないのに売買することで、スイングの悪いところを拾うような形のトレードになっている、と言うことだろう。損切りをタイトにする行為は、いい事のように思ってしまうのだけれど、こう言う形で悪い方向に作用することもあるんだろう。

ピボットポイントをはっきり抜けてから売買すればこうはならないのかもしれない。

もしピボットを抜けてから仕掛けていれば、ダマシである可能性は早い仕掛けよりは下がる。

もし仕掛けは早くても、余裕を持って損切りを置いていれば、悪い方向のスイングで確定することも減るのかも。

いう話なのかもしれない。(まあもちろんフリーランチではなくて、他に失うところはあるのだろうけれど)

考察

これは極端なケースの思考実験ではあるけれど、NQ100のCFDを1分足で見ていると、これに近い状態になってしまう。Youtubeやらでトレーダーの動画、特にFXなど時間軸が短い人たちを見ていると、5分足でみるとか、ヒゲではなく実体として確定するのを待ってから仕掛けるケースをみるが、こう言う背景もあるんだろうかと思う。そういえば「サイズを落として損切りを離して置け」というのも、どこかで見た気がする。

もっと言うと、日足で見る米国株のスイングトレードでも、僕はこれに近い状態になっていたのでは?と思う。日中に逆指値で仕掛けると、割と早めの仕掛けになる。ブレイク後の翌日に入るのも苦手でほとんどやらない。損きりはタイトに。こんな感じでやっているので、まさにこの状態に陥っているのではと思う。

とか考えると、日中の逆指値ではなく引けのタイミングで仕掛けたり、ポケピボの翌日に仕掛けたり、損ぎりの逆指値を離して置いたり、日中の損切り逆指値と確定足の損切り逆指値を分けて考えたり、そういうアプローチはありなのかも。

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